مقایسه عملکرد الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی با مدل مارکویتز در انتخاب پرتفوی بهینه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - پژوهشکده علوم اجتماعی
- نویسنده پیمان حاجی بابایی
- استاد راهنما غلامحسین گل ارضی کوروش کیانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
در مسئله بهینه سازی پرتفوی، مدل مارکویتز همچنان رویکرد غالب است اما زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار از حالت تئوری خارج شده و به دنیای واقعی تعمیم می یابد مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی با استفاده از شیوه های ریاضی و مدل سنتی مارکویتز قابل حل نمی باشد. به همین دلیل در این تحقیق ما با استفاده از هوش مصنوعی و الگوریتم ابتکاری کلونی زنبور عسل مصنوعی به بهینه سازی پرتفوی پرداخته ایم و نتایج حاصل را با نتایج حاصل از مدل مارکویتز مقایسه کرده ایم تا ببینیم که در بازار اوراق بهادار ایران آیا روش بهینه سازی پرتفوی الگوریتم کلونی زنبور عسل بهتر از روش مارکویتز عمل میکند یا خیر. بدین منظور با توجه به اعمال محدودیت هایی 198 شرکت را طی یک دوره 4 ساله که از سال 1387 شروع و در انتهای سال 1390 تمام می شود در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته و پرتفوی های لازم را برای دو مدل تهیه کرده ایم و در انتها با به دست آوردن معیارهای شارپ، ترینر، جنسن و m2 و مقایسه آن ها به وسیله آزمون های آماری به این نتیجه می رسیم که الگوریتم کلونی زنبور عسل در بهینه سازی پرتفوی کاراتر از روش سنتی مارکویتز عمل می کند.
منابع مشابه
بهینه سازی پرتفوی سهام: سودمندی الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز
هدف از مدیریت پرتفوی انتخاب سبد سهام است، سبد سهامی که راهنمایی سرمایه گذاران برای دستیابی به بیشترین بازده می باشد؛ در این پژوهش جهت انتخاب سبد سهام از الگوریتم پرندگان و مدل مارکویتز استفاده شده است و مقایسه ای نیز بین انها صورت پذیرفته است. معرفی یک مدلی جهت انتخاب پرتفوی برای سرمایه گذاران که بتوانند با ارزیابی ان مدل به انتخاب درست سبد پرتفوی اقدام کنند، از اهداف ما در این پژوهش می باشد.از...
متن کاملرویکرد الگوریتم فرا ابتکاری کلونی زنبور عسل مصنوعی برای تعیین مکان بهینه سوئیچها در شبکه ارتباطی تلفن همراه
الگوریتم فراابتکاری ،)CTSAP( در این تحقیق برای حل مسئلهی تخصیص سلول به سوئیچاستفاده شده است. هدف مسئله، تخصیص بهینه سلولها به )ABC( کلونی زنبور عسل مصنوعیسوئیچها با حداقل هزینه است. در این تحقیق هزینه از دو جزء تشکیل یافته است. یکی هزینهیتعویضها که مربوط به دو سوئیچ است و دیگری هزینهی اتصال میباشد. ظرفیت پاسخگویی تماسهر سوئیچ نیز محدود است و فرض میشود همهی سوئیچها ظرفیت برابری داشته باشند. در م...
متن کاملمعرفی یک الگوریتم اصلاح شده کلونی زنبور عسل مصنوعی
الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی تکنیک نسبتا جدید بهینه سازی است که در سال 2005 توسط کارابوگا ابداع شده و نشان داده که با سایر الگوریتم های مبتنی بر جمعیت در حال رقابت است. به هر حال کماکان به دلیل معادله جستجوی راه حل، نارسایی هایی در این الگوریتم وجود دارد. از جمله این که از نظر اکتشافی خوب، اما از نظر بهره برداری نامطلوب است. در این پژوهش با الهام از تکامل تفاضلی که روشی قدرتمند و سریع برای م...
کاربرد روش بهینه سازی کلونی مصنوعی زنبور عسل در تخمین خواص فیزیک سنگی مخازن هیدروکربنی
پیش بینی عملکرد و توسعه ی هر چه دقیق تر مخازن نفتی، در گروِ داشتن اطلاعات کافی از خواص آنها است. امروزه سعی می-شود با سنجش برخی خواص که اندازه گیری مستقیم آنها آسان تر، کم هزینه تر و دقیق تر است و سپس به کارگیری روش های غیرمستقیم، فرآیند بهینه در جمع آوری داده های خواص مخزن پیموده و همزمان از عدم قطعیت ها کاسته شود. از روش های غیر مستقیم رایج می توان به روابط تجربی و الگوریتم های بهینه سازی اشار...
متن کاملرویکرد شبکه عصبی مبتنی بر کلونی زنبور عسل مصنوعی
کاهش و کنترل ریسک اعتباری به عنوان یکی از عوامل موثر در بهبود فرآیند اعطای اعتبار و درنتیجه در عملکرد بانک ها مطرح گردیده و نقش اساسی در تداوم ارائه تسهیلات، سودآوری و بقای بانک ها و موسسات مالی ایفا می نماید. در این راستا، پژوهش حاضر سعی در ارائه رویکردی نو برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانکی دارد. روش شبکه عصبی به عنوان طبقه بندی کننده ی اصلی مشتریان تسهیلات بانکی با یک روش انتخاب ویژگی پ...
متن کاملانتخاب سبد سهام با بکارگیری الگوریتم کلونی مصنوعی زنبور و مقایسه‌ی آن با الگوریتم های ژنتیک و مورچگان
تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری یکی از مسائل اساسی در مدیریت مالی است . وقتی که سرمایه گذار با گزینه های مختلفی جهت سرمایه گذاری روبرو می گردد بایستی در مورد تعداد دارایی های انتخابی و میزان سرمایه گذاری بر روی هر کدام از آن ها تصمیم گیری نماید. انتخاب ابزار و تکنیک های که بتواند سبدسهام مناسب را تشکیل دهد یکی از اهداف اصلی دنیای سرمایه گذاری است در این مطالعه جهت کمک به تصمیم گیری مطلوب در ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - پژوهشکده علوم اجتماعی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023